重启IPO以及社融不及预期谨防回落风险
财顺期权
2024-05-12 15:36:25

原标题:重启IPO以及社融不及预期谨防回落风险

大盘回顾:

本周行情总结:大盘本周上涨1.6%,指数周一受五一外围大涨影响,以及港股九连阳步入技术性牛市影响,市场跳空高开,随后创出反弹历史新高。

随后几天指数连续创出反弹新高并逼近3060点高点,成交量稳步放量,但是在后半周成交量开始缩量并维持在万亿级别以下,市场进入高位滞涨区。

同时周末社融数据不及预期,cpi通缩压力较大,房地产新增贷款不及预期,同时关于重启ipo审核等多重消息影响,市场将进入震荡调整周期。

技术分析:

明天关键点3150,阻力3160,支撑3130

消息面:

1.5月10日,深沪交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日召开第9次上市审核委员会审议会议,审议企业的发行上市申请。

2.国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2024年4月份CPI和PPI数据称,4月份,居民消费需求持续恢复,全国CPI环比由降转涨,同比涨幅扩大。

3.4月份的房企融资数据并没有持续向好。克而瑞、中指研究院的统计数据显示,4月份,房企融资总量出现环比、同比下降的趋势。

4.违规炒股是证券从业人员不可触碰的红线。继今年2月一批证券从业人员买卖股票被证监会集中处罚后,近期又有多名从业者违规炒股被罚,引发关注。

5.央行:前四个月新增社融12.73万亿元 新增贷款10.19万亿元

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标的分析

上证50:

上证50标的周线继续小幅上涨,周线级别逼近55周线,同时日线级别高位滞涨成交量小幅缩量,加之ipo重启,社融不及预期,谨防回落风险,策略逢高空。

关键点2.550,支撑2.520,阻力2.570

沪深300:

沪深300周度小幅上涨,50和300同步高位滞涨,虽然创出反弹新高,但是成交量不足,叠加消息面利空,谨防回落风险。

关键点3.650,阻力3.680,支撑3.630

中证500:

中证500标的周线突破21周线,日线级别高位震荡小幅回落,成交量缩量,后市谨防回落风险。

期权标的分析

期权合约周五小幅降波,合约沽购双杀,目前临近行权交割,仅剩9天就到交割日,当月合约时间价值加速流失,买方注意及时移仓规避时间价值加速下跌风险。

另外买方要以实值合约为主,谨慎购买虚值合约,及时移仓次月合约规避风险。

市场目前不具备大幅波动预期,反而震荡平稳,此时波动率以降波为主,对于买方不是很友好尤其是当月虚值买方。

波动率方面:

波动率方面,由于现在波动率相对较低,同时波动率维持正相关,标的高位震荡,波动率持续震荡降波,目前已经跌到13的位置,波动率相对较低。

后市继续震荡降波空间不大,波动率后市将有小幅升波预期。

市场统计方面:

市场统计方面,认购加仓10万张,认沽加仓12万张,沽购比统计的是50和300的总持仓比,认购的持仓量和认沽的持仓量比值。

沽购比1.10昨日沽购比1.07,标的本周继续反弹,沽购比持仓与昨日相比认沽加仓0.03,持仓结构中性偏空。

总结

市场突破年线压制,时隔接近一年时间后,再次回到年线之上,但是3150点之上重启ipo以及社融经济数据不及预期,私募跑路等多重利空消息影响,市场将有调整预期,谨慎追高策略逢高空。

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