1月11日，我国首个金融气象AI模型“熵机”（stock）在广州举行的第二届金融气象学术年会上发布。该模型由复旦大学与国家气象信息中心联合研发。

据复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任赵艳霞介绍，“熵机”模型基于全球气象再分析数据与股票量价数据进行构建，能够对A股市场绝大多数股票在未来短期内的回报进行预测。模型验证结果显示，其对气象高度敏感行业的识别结果，包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等，与世界气象风险管理协会所列行业高度一致。

基于测试及推理结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益。复旦大学人工智能创新与产业研究院教授李昊表示，该模型在金融领域具备广泛的应用前景。气象高敏感行业的上市公司可借助其预测进行气候风险管理和市值维护；银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式；投资者可将其作为量化投资的辅助工具；学术界亦可通过模型输出，检验与完善资产定价相关理论。

该模型的发布旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具。其应用将为智能型金融服务体系建设和气象风险量化评估提供科技支撑。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯